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量化交易是什么意思?量化交易能稳定盈利吗?

发表时间:2024-02-23 20:27作者:兔子

股票交易系统

量化交易

什么是量化交易

量化交易,英文全称是Quantitative Trading,一种利用大量的历史数据、先进的数学模型和电脑系统进行自动分析、自动决策和自动交易的证券投资方式。


量化交易的原理

量化交易以大量的历史数据为基础,经过预设的数学统计分析模型分析,找出股价变动的“大概率”规律和趋势,并认为股价会围绕其“合理”价格波动,当股价偏离合理价格的时候,总会回归合理的价位。量化交易者利用电脑系统识别这些偏差带来的机会,制定自动交易策略,所有的判断、买进、卖出交易都是由电脑系统自动完成,交易量巨大,即使每次的差价很小,获利也是很可观的。


量化交易起源于上世纪七十年代的美国股票市场,之后迅速发展和普及,特别是在期货交易市场,程序化成为主流。国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%,而国内量化交易近几年也开始起步。


量化交易通常被金融机构和对冲基金使用,交易规模通常很大,可能涉及数十万股股票等金融产品的买卖。近来,个人投资者越来越普遍地使用量化交易。

量化交易能稳定盈利吗?

量化交易的优点

1、量化交易的由电脑系统按既定的策略执行的操作,不受人为因素的影响。

2、可以把握微小的机会、高频、快速完成交易,积少成多,获得高额回报。

3、正确的数学模型可以大大增加获利的概率,减少失利的概率。


量化交易的缺点

1、形成独特的量化交易策略比较困难。

2、各个股票的规律可能有不同,特定的交易策略局限于特点的金融品种,交易对象的改变往往涉及策略的改变。

3、不适合容易被人为操控的个股或指数。

4、当参与同一个标的的量化交易主体增加的时候,获利空间会减少。

5、由于参与资金巨大,当策略失败的时候,损失也会巨大。


也就是说,在没有黑天鹅事件的情况下,正确的量化交易策略一般可以带来持续可观的收益。


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