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3月银行危机,美国对冲基金表现如何?

发表时间:2023-04-05 08:33作者:对冲基金

3月,美国金融市场经历了硅谷银行倒闭带来的市场大幅波动。

在这个动荡的3月,美国对冲基金表现如何?

对冲基金的业绩数据仍在逐渐公布,但数据和报告表明,在银行业危机冲击市场后,趋势跟踪和宏观基金陷入困境。


法国兴业银行的CTA指数追踪了20只最大的趋势跟踪基金,3月份下跌了6.48%。


据彭博社报道,总部位于伦敦的Rokos资本管理公司写信给投资者,表示在其宏观对冲基金截至3月17日本月亏损15.3%后,该公司正在削减一些风险投资。


而多战略对冲基金三月份表现喜忧参半。


多战略对冲基金(Multi-Strategy Hedge Funds)是综合运用多种投资战略进行投资的基金。


Citadel Wellington基金本月收盘上涨1.38%,Steve Cohen的Point72基金上涨1.33%。


Izzy Englander的千禧对冲基金Millennium3月下跌0.15%,但本季度上涨了约0.40%。


在这个动荡的三月,多战略专家相对来说没有什么大的损失。


虽然硅谷银行的倒闭打击了一些对冲基金经理,但提供多种资产类别和策略敞口的公司录得小幅收益和轻微亏损。


据知情人士透露,亿万富翁肯·格里芬的Citadel的旗舰基金 Wellington在3月份的涨幅再次超过了竞争对手,达到1.38%,使其今年迄今的业绩达到4.19%。史蒂夫·科恩的Point72资产管理公司紧随其后,该基金在3月份的收益率为1.33%。


其他多战略对冲基金在三月份表现平平或出现小幅下滑。

基金名称三月份表现年化业绩
Wellington1.38%4.19%
Point721.33%2.85%
D. E. Shaw(截至3/24)-0.20%1.50%
ExodusPoint-1.50%1.25%
Balyasny0.80%1.00%
Millennium-0.15%0.40%
Schonfeld0.02%-0.30%


表1. 部分多战略对冲基金3月份表现                 数据:牛财金数据库


Citadel的其他核心战略基金也有所增长:

  • 其战术交易基金3月份的回报率为2.18%,今年迄今为止的收益率为5.46%。

  • 3月份权益类基金收益上涨2.16%,今年迄今的表现达到4.56%。

  • 全球固定收益类基金3月份的回报率为0.12%,今年迄今的业绩达到1.77%。

2022年,Citadel基金共获得了创纪录的160亿美元利润。


尽管硅谷银行倒闭是自2008年金融危机以来最大的银行倒闭事件,美联储也在积极加息,但是,标准普尔500指数本月收盘仍然上涨了3.5%。


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